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Las matemáticas de los mercados financieros

24 semanas
17:00 a 18:30 (CDT) los martes, jueves y viernes
Clases en línea vía Zoom, acceso ilimitado a las grabaciones
Se prepararán unas notas en forma de bitácora sobre el contenido del curso.
El código utilizando durante los casos de uso quedará a disposición del estudiante.

Tarifa en México

18,900 MXN + IVA

Tarifa Internacional

1,111 USD



Las matemáticas de los mercados financieros

Detalles del curso

01

Haremos énfasis no solo en la teoría clásica sino en aquellas herramientas provenientes de Machine Learning, Inteligencia Artificial y Blockchain que le permitan a los analistas estar al día con las nuevas tendencias.

02

El curso está enfocado en aquellos profesionales involucrados con finanzas cuantitativas que deseen conocer los detalles matemáticos detrás de los modelos comúnmente utilizados en el enfoque cuantitativo.

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Profesores del curso

Gerardo Hernández
Director de Bourbaki Finanzas
Alfonso Ruiz
Director general del Colegio Bourbaki
Max Mitre
Maestro por la CINVESTAV

Tanto aquellos con experiencia previa en finanzas como los nuevos en estos campos, pero que busquen una comprensión detallada de estos métodos, son bienvenidos al curso. Este curso es autocontenido y busca ofrecer un panorama completo y accesible de los conceptos clave, independientemente del nivel de conocimiento previo en la materia.

Temario

Módulo I. De la renta fija a los derivados

      Semana 1. Renta fija y Forwards 

      Semana 2. FRA y tasa forward 

      Semana 3. Modelo binomial y Introducción Black Scholes

Módulo II. Portafolios financieros y optimización

      Semana 1. Markowitz y principios de optimización

      Semana 2. El modelo de Black-Litterman e inferencia bayesiana

      Semana 3. Eigenportfolios & factor models

Módulo III. Risk Management

      Semana 1. El modelo de Merton para crédito

      Semana 2. Survival analysis & redes neuronales

      Semana 3. Value at Risk & extreme value theory

Módulo IV. Métodos espectrales

      Semana 1. Series de tiempo y la transformada de Fourier

      Semana 2. Valuación de productos derivados vía Fourier

      Semana 3. Empirical mode decomposition

Módulo V. Cálculo estocástico y ML para

      Semana 1. Cálculo de Itô y Black & Scholes

      Semana 2. Productos derivados y el cálculo de las griegas

      Semana 3. Volatility surface con redes neuronales

      Semana 4. Opciones americanas y Longstaff- Schwartz

      Semana 5. Swaps re-visitados

Módulo VI. Criptoactivos & Blockchain

      Semana 1. Conceptos básicos: firmas digitales y criptografía

      Semana 2. Blockchain y sus aplicaciones

      Semana 3. Protocolos de consenso y Bitcoin

      Semana 4. Tokens y otras aplicaciones.

Más información

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