MMF2501 - Las Matemáticas de los Mercados Financieros

Le damos la bienvenida a nuestro curso de Las Matemáticas de los Mercados Financieros, en esta sección encontrará el material semanal que incluye las grabaciones, las notas del curso y las presentaciones. también podrá descargar desde aquí las evaluaciones del curso. ¡Le deseamos mucho éxito en su aprendizaje!

Semana

1

Renta fija, bonos con cupones y contratos forward

Notas

Presentación del curso

Presentación

Repositorio

Warren Buffett

El valor del dinero depende necesariamente de la variable tiempo, las técnicas de renta fija tratan el valor utilizando interés simple, interés compuesto e interés compuesto continuamente.

MMF2501 - 29 Jul, 2025
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MMF2501 - 29 Jul, 2025
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MMF2501 - 31 Jul, 2025
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MMF2501 - 01 Ago, 2025
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Semana

2

Productos derivados y el modelo binomial

Repositorio

Notas

Presentación

Modelo Binomial.htm

Opciones.xlsx

Las opciones financieras, son en sí seguros. Del mismo que aseguramos nuestra casa, auto, o en general cualquier activo la opción financiera se utiliza para ”asegurar” el precio de compra o venta de un activo a un precio pactado K. Esto es, del mismo modo que pagamos unaprima independientemente de si usaremos el seguro o no. Al comprar unaopción, pagamos la prima, independientemente de si nos será útil o no.

MMF2501 - 05 Ago, 2025
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MMF2501 - 07 Ago, 2025
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MMF2501 - 08 Ago, 2025
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Semana

3

Opciones americanos y Longstaff- Schwartz

Notas

Repositorio

Presentación

Lectura de Referencia

Opciones_Europeas.xlsx

Opciones_Binomial.R

En esta semana utilizaremos el método de Monte Carlo para valuar opciones americanas siguiendo una idea de Logstaff y Schwartz en el que se utilizan regresiones polinomiales donde las variables explicativas son los precios del subyacente en instantes anteriores. A diferencia de las opciones europeas, los métodos para valuar opciones americanas son mucho más complicados.
MMF2501 - 12 Ago, 2025
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MMF2501 - 15 Ago, 2025
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Semana

Introducción a Swaps

Repositorio

Presentación

EjerciciosBYS

En esta semana hablaremos sobre otro producto derivado llamado Swap el cual fue utilizado por primera vez por IBM y el Grupo del Banco Mundial, en esta semana nos concentraremos en un caso particular llamado IRS.
MMF2501 - 19 Ago, 2025
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MMF2501 - 21 Ago, 2025
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MMF2501 - 22 Ago, 2025
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Semana

Optimización de portafolios

Repositorio

Presentación

Hoja de Calculo para SWAPS

Hoja de cálculo para obtener portafolios óptimos

Lectura de referencia

En este módulo hablaremos sobre el método de márkowtiz en el que se construye un portafolio financiero concentrándose en la varianza y los rendimientos esperados. Después de revisar algunas consideraciones prácticas sobre la construcción de los portafolios financieros vamos a presentar el Critical Line Algorithm.

MMF2501 - 04 Sep, 2025
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MMF2501 - 05 Sep, 2025
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Semana

El modelo de Black-Litterman

Repositorio

Notas

Presentación

Lectura de referencia I

Lectura de referencia II

Excel Black-Litterman

En esta semana vamos a utilizar técnicas de inferencia bayesiana para mejorar la calidad de los portafolios incluyendo algunos priors sobre nuestros datos. El método que estudiaremos lleva el nombre de Black-Litterman.
MMF2501 - 09 Sep, 2025
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MMF2501 - 12 Sep, 2025
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MMF2501 - 15 Sep, 2025
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Semana

Eigenportfolios & factor models

Notas

Presentación

eigenportafolios.txt

Lectura de referencia I

Lectura de referencia II

Repositorio

En esta semana introduciremos el sharpe ratio el cual es utilizado junto a la descomposición en auto-vectores de las matrices para optimizar un portafolio financiero.

MMF2501 - 17 Sep, 2025
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MMF2501 - 18 Sep, 2025
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MMF2501 - 19 Sep, 2025
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Semana

Programación dinámica y portafolios

Presentación

Lectura de referencia I

Lectura de referencia II

Lectura de referencia III

Lectura de referencia IV

En esta semana presentaremos las técnicas de programación dinámica que se pueden utilizar para la optimización de los portafolios financieros. La intención es comparar estas técnicas con los métodos ants vistos y aprovechar la ecuación de Bellman.
MMF2501 - 23 Sep, 2025
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MMF2501 - 25 Sep, 2025
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MMF2501 - 29 Sep, 2025
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Semana

Examen II

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Semana

Análisis de Fourier y series de tiempo

Repositorio

Notas

Presentación I

Presentación II

En esta semana daremos una introducción a los conceptos básicos del análsiis de fourier enfocándonos en su uso en el modelo de Facebook de Prophet el cual utiliza la descomposición en series de Fourier para la componente temporal de las series de tiempo.
MMF2501 - 07 Oct, 2025
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MMF2501 - 09 Oct, 2025
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MMF2501 - 13 Oct, 2025
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Semana

Empirical mode decomposition

Notas

Repositorio

Presentación I

Presentación II

EMD.txt

Lectura de referencia

En el análisis de de procesos no estacionarios se ha desarrollado el llamado Empirical Mode Decomposition (EMD) que está basado en métodos espectrales clásicos aplicados a procesos estocásticos generales. Esta descomposición se le conoce como la transformación de Hilbert-Huang.
MMF2501 - 14 Oct, 2025
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MMF2501 - 16 Oct, 2025
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MMF2501 - 18 Oct, 2025
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Semana

Cálculo de Itô y ecuaciones diferenciales estocásticas

MMF2501 - 20 Oct, 2025
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MMF2501 - 21 Oct, 2025
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MMF2501 - 24 Oct, 2025
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Semana

Procesos de Difusión y Feynmann Kac

Notas

La ecuación de Feynman-Kac representa una síntesis profunda de dos ámbitos aparentemente dispares: la teoría de la probabilidad y las ecuaciones diferenciales parciales (EDP o PDE), proporciona una herramienta poderosa para resolver una amplia gama de problemas en física, matemáticas, finanzas y más allá.
MMF2501 - 27 Oct, 2025
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MMF2501 - 28 Oct, 2025
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MMF2501 - 30 Oct, 2025
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MMF2501 - 04 Nov, 2025
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Semana

Examen III

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EDL2601 - 19 Feb, 2026
EDL2601 - 18 Feb, 2026
EDL2601 - 17 Feb, 2026
EDL2601 - 16 Feb, 2026
M&DL2501 - 12 Feb, 2026
M&DL2501 - 10 Feb, 2026
M&DL2501 - 05 Feb, 2026
M&DL2501 - 03 Feb, 2026
M&DL2501 - 27 Ene, 2026
M&DL2501 - 26 Ene, 2026
M&DL2501 - 22 Ene, 2026
M&DL2501 - 20 Ene, 2026
M&DL2501 - 19 Ene, 2026
NLP2601 - 15 Ene, 2026 (Parte II)
M&DL2501 - 13 Ene, 2026
M&DL2501 - 12 Ene, 2026
M&DL2501 - 08 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 06 Ene, 2026
M&DL2501 - 18 Dic, 2025
M&DL2501 - 16 Dic, 2025
M&DL2501 - 15 Dic, 2025
M&DL2501 - 09 Dic, 2025
M&DL2501 - 11 Dic, 2025
M&DL2501 - 08 Dic, 2025

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