Volver a todos los cursos

Aplicaciones Financieras ML & AI

Le damos la bienvenida a nuestro curso Aplicaciones Financieras ML & AI, en esta sección encontrará el material semanal que incluye las grabaciones, las notas del curso y las presentaciones. también podrá descargar desde aquí las evaluaciones del curso. ¡Le deseamos mucho éxito en su aprendizaje!

Semana

1

Análisis de Impago

‍

El análisis de impago es uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los bancos. Con la llegada de las tecnologías Fintech, el riesgo de impago se ha podido calcular de maneras no tradicionales pues es posible utilizar información sobre un sector más amplio de la población inclusive cuando nunca hayan solicitado un préstamo.

‍

No items found.

Semana

2

Detección de Transacciones Fraudulentas

Presentación Gerardo

Notas del curso

Código Gerardo

La detección de las transacciones fraudulentas es una valiosa herramienta que pueden utilizar las instituciones financieras u otras organizaciones en las que se hagan transacciones digitales. En nuestro curso enseñamos a detectarlas utilizando redes neuronales.

No items found.

Semana

3

Datos secuenciales y modelos de ARIMA

Presentación Gerardo

En la tercera semana del curso vamos a utilizar por primera vez datos secuenciales, a saber series temporales las cuales utiliaremos para entrenar modelos ARIMA en datos del valor del dólar americano respecto al peso mexicano.

‍

‍

No items found.

Semana

4

Examen modulo I

Examen Módulo I

‍

No items found.

Semana

5

Series de tiempo y ARCH

Series de tiempo y ARCH

ARCH_GARCH_USDMXN.R

‍

El modelo más sencillo para predecir los siguientes valores en una serie de tiempo es el conocido como ARIMA el cual es muy parecido a una regresión lineal sin embargo toma en cuenta la naturaleza secuencial de nuestros datos. Calibrar los parámetros de estos modelos es indispensable.

‍

No items found.

Semana

6

Productos Derivados

Notas
‍
Presentación

Uno de los modelos matemáticos que ha ganado el premio nobel de economía es el modelo de Black & Scholes para valuar productos derivados, en algunos casos es necesario realizar una simulación de monte carlo para aproximar correctamente el precio.

‍

No items found.

Semana

7

Portafolios Financieros

Construcción de portafolio

Uno de los modelos matemáticos que ha ganado el premio nobel de economía es el modelo de Markowitz para gestión de portaforlios financieros. Cuando el número de activos es muy grande, podría ser complicado encontrar una solución óptima y para ello existen métodos de machine learning.

‍

No items found.

Semana

8

Examen modulo II

Examen modulo II

‍

No items found.

Semana

9

Delta Hedging y Aprendizaje por Refuerzo

Esta semana comenzaremos con una introducción a las técnicas clásicas de cobertura incluyendo el célebre Delta Hedging el cual ejemplificaremos mediante una implementación en Python. Durante la segunda parte de la semana nos concentraremos en cómo el aprendizaje por refuerzo puede mejorar los resultados clásicos al incorporar en el análisis los gastos de las transacciones.

‍

No items found.

Semana

10

Procesamiento del Lenguaje Natural

Los grandes modelos del lenguaje también tienen aplicaciones sorprendentes en el sector financiero, uno de los mejores ejemplos es el Chatbot desarrollado por Bloomberg llamado BloombergGPT el cual fue entrenado con textos específicos del sector financiero. En esta semana utilizaremos un encaje BERT el cual también fue entrenado con textos específicos.

No items found.

Semana

11

Modelos Multi-Variados de Series de Tiempo

Presentación Gerardo I

Presentación Gerardo II

En esta semana vamos a estudiar modelos multi-variados de series de tiempo, comenzaremos con los enfoques clásicos que generaliza a los procesos ARMA y después estudiaremos las arquitecturas LSTM. El objetivo principal de esta semana es clusterizar un conjunto de series de tiempo.

No items found.

Acceso restringido

Por favor de comunicarte con nuestro soporte si este es un error.

Contacto Iniciar sesión