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Los productos derivados son herramientas financieras muy intuitivas que permiten asegurar precios, rendimientos o facilitar inversiones. Si bien es cierto que en las últimas décadas el tamaño de estos mercados ha crecido enormemente, su uso se remonta a Mesopotamia. Este curso es una invitación al state of the art de las técnicas de valuación enfocándonos en las estrategias más útiles para los entusiastas o profesionales de los productos derivados.
1. Una explicación matemática detallada de las definiciones de los productos derivados más utilizados así como de la teoría que sustenta su valuación y sus estrategias en el mercado. Nuestro curso es apto para personas aunque no tengan una formación matemática universitaria.
2. El planteamiento, los datos y la solución de 8 casos de estudio a los que se han enfrentado profesionales en el mundo financiero y se pueden resolver mediante el uso de modelos matemáticos. Estos ejemplos permiten a los estudiantes plantearse situaciones a las que se podrían enfrentar así como practicar los métodos de resolución.
A. Cada bloque incluye un documento en forma de notas de curso redactado cuidadosamente por el tutor.
B. Los cursos son en vivo vía zoom y los estudiantes tienen acceso indefinido a los vídeos del curso.
C. En el curso se utilizarán datos financieros reales adecuados para cada tema. Los alumnos se quedarán con las hojas de cálculo para resolver los problemas.
I. Cada semana se realizará un breve test para revisar el aprendizaje del estudiante.
II. Al final de cada bloque se realizará una evaluación con un caso real en la que el estudiante debe proporcionar una solución así como la justificación para esta técnica.
III. El curso incluye un acompañamiento por parte de los profesores en el desarrollo de proyectos que los estudiantes deseen desarrollar utilizando las técnicas aprendidas.
1. Portafolio de inversión
2. CETE’s (México) y T-note (USA) M-bono y T-bill (USA)
3. Divisas: USDMXP, EURMXP
4. Put americano de acciones de Tesla
5. Call o put divisas USDMXP
6. Replicación de call o put divisas USDMXP
7. Opciones con forward de CETE
8. La relación entre el bono Americano US10YT y su contraparte Mexicana M-bono 10
9. Credit Default Swap
1. Valuación bono con cupones tasa fija y tasa variable
2. Valuación precio forward de activo
3. Valuación de opciones usando el modelo binomial (Cox-Ross-Rubenstein). Existencia de la medida riesgo-neutral
4. Variantes de Black and Scholes. Incorporando dos tasas distintas
5. Delta-Gamma hedging con Black and Scholes
6. Opciones y Futuros. Valuando opciones cuyo subyacente son Futuros
7. Valuación del Interest Rate Swap
8. Argumento general de valuación de Swaps. El caso del Credit Default Swap.
Ingeniero con maestría y doctorado en Probabilidad y Estadística por la Universidad de Columbia. Ha trabajado como Profesor de la Universidad de Columbia, como Consultor en Algorithmic Trading Management LLC e investigador del Banco de México. Actualmente es Director de Asset Management en la Casa de Bolsa Actinver.
Alfonso Ruiz estudió matemáticas en la UNAM, en la Université d'Orsay y en Oxford University. Durante su carrera ha visitado y expuesto su trabajo en diversas instituciones tales como UCLA, Universität Münster, Notre Dame University, Institute Henri Poincaré, IHES, CIRM, Sophus Lie Conference Centre, CIMAT, University of Miami entre otros. Actualmente es Director del Colegio de Matemáticas Bourbaki y dedica su tiempo a convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de primer nivel.
